Indeks Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych - co to takiego?

Indeks Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych – nowy pomysł BIK

Wspólnie z Instytutem Rozwoju Gospodarczego Biuro Informacji Kredytowej rozpoczyna publikacje Indeksu Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych. Będzie on miał za zadanie informowanie o pogorszeniu lub poprawie terminowości spłaty zobowiązań wynikających z kredytów konsumpcyjnych w danym okresie. Pozwoli to śledzić czy kredytobiorcom jest łatwiej, czy trudniej systematycznie spłacać swoje zobowiązania.

Pierwszy wynik jaki zanotował Indeks Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych to 62,6 – i jest to rezultat na zakończenie I kwartału bieżącego roku.

Kondycja kredytów konsumpcyjnych jest tym lepsza, im wyższa jest wartość indeksu. Oznacza on bowiem, że mniejsza ilość kredytów spłacana jest z opóźnieniem lub zwiększają się istniejące już przeterminowania.

Indeks ten opracowywany jest na bazie danych gromadzonych w bazach Biura Informacji Kredytowej. By móc stworzyć taki Indeks jego twórcy dokonali podziału kredytów konsumpcyjnych na 4 różne klasy w zależności od terminowości spłat danego kredytu. Wynik indeksu jest średnim ważonym udziałem kredytów, które w konkretnym okresie obserwacji przeszły do wyższej klasy przeterminowania do sumy kredytów, które na koniec badanego okresu obserwacji były regulowana terminowo, a także tych, które osiągnęły wyższą klasę przeterminowania. W przypadku poszczególnych klas i okresów opóźnień zastosowano także wagi odzwierciedlające możliwość, że kredyt przejdzie do najwyższej klasy przeterminowania. Ponadto, indeks podlega standardom normalizacji, które uwzględniają np. liczebność i wartość czynnych kredytów konsumenckich.

Indeks ten ma być zintegrowanym miernikiem kondycji osób biorących w Polsce kredyty oraz terminowości spłaty zobowiązań, które zaciągają.

Biuro Informacji Kredytowej i Instytut Rozwoju Gospodarczego dokonały analizy odczytów Indeksu Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych w latach 2007-2014. W wyniku tych analiz możliwe było zauważenie, że w okresie od 2007 do końca 2009 roku pogorszeniu ulegała terminowość obsługi czynnych kredytów konsumpcyjnych. Przełomowe zmiany zaczęły następować na początku 2010 roku i od tamtej chwili rozpoczęła się poprawa terminowości obsługi kredytów konsumpcyjnych, mierzona malejącym udziałem kredytów wchodzących w opóźnienia w obsłudze lub zwiększających skalę opóźnienia w liczbie rachunków obsługiwanych terminowo. Od mniej więcej połowy 2012 roku można zaobserwować stabilizację zmian terminowości obsługi kredytów konsumpcyjnych ze zmniejszoną dynamiką poprawy indeksu.

Analiza historycznego przebiegu Indeksu doprowadza do wniosku, że jego poziom jest w dużym stopniu zbieżny z koniunkturą gospodarczą obowiązującą w danym momencie. W okresie ożywienia można zaobserwować wzrostu Indeksu, natomiast w trakcie spowolnienia czy nawet kryzysu gospodarczego, jego spadek.

W zamiarach twórców Indeks publikowany ma być co kwartał. Ma informować o tym czy terminowość kredytów konsumpcyjnych nadal ulega poprawie, pozostaje stabilna czy też zmienia się na gorsze.

Metodologia obliczania Indeksu Kondycji Kredytów konsumpcyjnych wygląda następująco:

Indeks obliczany jest w oparciu o dane gromadzone w bazach Biura Informacji Kredytowej. By obliczyć wartość Indeksu kredyty konsumpcyjne zostają podzielona na 4 klasy w zależności od terminowości spłaty:

• klasa 0 – kredyty bez opóźnień lub z opóźnieniami do 30 dni,
• klasa 1 – kredyty z opóźnieniami od 31 do 60 dni,
• klasa 2 – kredyty z opóźnieniami od 61 do 90 dni,
• klasa 3 – kredyty z opóźnieniem powyżej 90 dni oraz na etapie windykacji lub egzekucji.

Wynik Indeksu oznacza średnią ważoną udziałem kredytów, które w danym okresie przeszły do wyższej klasy przeterminowania do sumy zobowiązań, które na koniec tego okresu pozostały w klasie 0 oraz tych, które przeszły do wyższej klasy przeterminowania. Dla klasy 1 i 2 zastosowano wagi, które odzwierciedlają prawdopodobieństwo, że kredyt przejdzie do najwyższej klasy przeterminowani, natomiast klasie numer 3 przypisano wagę 1. Powoduje to, że większy wpływ na wartość indeksu mają kredyty, które przechodzą do wyższych klas przeterminowania.

Następnie Indeks podlega standardom normalizacji, które uwzględniają na przykład liczebność i wartość czynnych kredytów konsumenckich. Ostatecznie, im wyższa wartość Indeksu, tym kondycja kredytów konsumpcyjnych jest lepsza.